ปริมาณ ตัวเลือก กลยุทธ์

Quant Strategies - พวกเขาสำหรับ You. Quantitative กลยุทธ์การลงทุนได้พัฒนาเป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนมากกับการถือกำเนิดของคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ แต่รากกลยุทธ์ไปกว่า 70 ปีพวกเขามักจะดำเนินการโดยทีมการศึกษาสูงและใช้รูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการ ชนะตลาดมีแม้กระทั่งโปรแกรมปิดชั้นที่ plug-and-play สำหรับผู้ที่ต้องการความเรียบง่ายรุ่น Quant จะทำงานได้ดีเมื่อกลับมาทดสอบ แต่การใช้งานจริงและอัตราความสำเร็จของพวกเขาเป็นที่ถกเถียงกันในขณะที่พวกเขาดูเหมือนจะทำงานได้ดีในตลาดวัว เมื่อตลาดไปยุ่งเหยิงกลยุทธ์เชิงปริมาณจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเช่นเดียวกับกลยุทธ์อื่น ๆ ประวัติหนึ่งในบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งของการศึกษาทฤษฎีเชิงปริมาณที่ใช้ในด้านการเงินคือโรเบิร์ตเมอร์ตันคุณสามารถจินตนาการว่ากระบวนการที่ยากและใช้เวลานานคือ ก่อนการใช้คอมพิวเตอร์ทฤษฎีอื่น ๆ ในด้านการเงินยังมีวิวัฒนาการมาจากการศึกษาเชิงปริมาณครั้งแรกซึ่งรวมถึงพื้นฐานของฐานความหลากหลายของผลงาน d เกี่ยวกับทฤษฎีพอร์ตการลงทุนที่ทันสมัยการใช้ทั้งทางการเงินเชิงปริมาณและแคลคูลัสนำไปสู่เครื่องมือทั่วไปอื่น ๆ อีกมากมายรวมถึงสูตรการกำหนดราคาแบบ Black-Scholes ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งไม่เพียงช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกราคาและพัฒนากลยุทธ์ได้ แต่ยังช่วยรักษาตลาดไว้ ในการตรวจสอบกับสภาพคล่องเมื่อใช้โดยตรงกับการจัดการพอร์ตการลงทุนเป้าหมายก็เหมือนกลยุทธ์การลงทุนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าอัลฟาหรือผลตอบแทนส่วนเกิน Quants เป็นนักพัฒนาที่เรียกว่าประกอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อตรวจสอบโอกาสในการลงทุนมีหลายรุ่นออกมี เป็น quants ที่พัฒนาพวกเขาและอ้างว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหนึ่งในจุดขายที่ดีที่สุดของกลยุทธ์ s จุดขายที่ดีที่สุดคือรูปแบบและในที่สุดคอมพิวเตอร์ทำให้ตัดสินใจซื้อขายจริงไม่ใช่มนุษย์นี้มีแนวโน้มที่จะลบอารมณ์ใด ๆ การตอบสนองที่บุคคลอาจประสบเมื่อซื้อหรือขายกลยุทธ์การลงทุนที่ได้รับการยอมรับในชุมชนการลงทุนและดำเนินการโดยกองทุนรวมกองทุนป้องกันความเสี่ยง d นักลงทุนสถาบันพวกเขามักจะไปโดยกำเนิด alpha ชื่อหรือ alpha gens ด้านหลังผ้าม่านเช่นเดียวกับใน Wizard of Oz มีคนอยู่เบื้องหลังม่านขับรถกระบวนการเช่นเดียวกับรูปแบบใด ๆ ก็เพียงเท่าที่มนุษย์พัฒนา โปรแกรมในขณะที่ไม่มีความต้องการเฉพาะสำหรับการเป็น quant บริษัท ส่วนใหญ่ที่ใช้โมเดล quant รวมทักษะของนักวิเคราะห์การลงทุน statisticians และโปรแกรมเมอร์ที่โค้ดกระบวนการลงในคอมพิวเตอร์เนื่องจากลักษณะซับซ้อนของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสถิติเป็นเรื่องปกติ เพื่อดูข้อมูลประจำตัวเช่นระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาเอกด้านการเงินเศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์และวิศวกรรมในอดีตสมาชิกในทีมเหล่านี้ทำงานในสำนักงานด้านหลัง แต่ในฐานะโมเดลควอนตัมกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นสำนักงานสำรองถูกย้ายไปยังแผนกต้อนรับส่วนหน้าของ Quant Strategies ในขณะที่ อัตราความสำเร็จโดยรวมเป็นที่ถกเถียงกันเหตุผลบางกลยุทธ์กลยุทธ์การทำงานคือว่าพวกเขาจะขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยหากรูปแบบถูกต้องวินัยช่วยให้ e กลยุทธ์การทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเพื่อใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพในตลาดโดยอิงจากข้อมูลเชิงปริมาณแบบจำลองเหล่านี้อาจขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (PE debt) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและการเติบโตของรายได้หรือใช้ปัจจัยการผลิตหลายพันรายการที่ทำงานร่วมกัน time กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จสามารถรับแนวโน้มในระยะแรกของพวกเขาเป็นคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องเรียกใช้สถานการณ์เพื่อหาประสิทธิภาพไร้ความสามารถก่อนที่คนอื่น ๆ ทำแบบจำลองที่มีความสามารถในการวิเคราะห์การลงทุนกลุ่มใหญ่มากพร้อมกันซึ่งนักวิเคราะห์แบบดั้งเดิมอาจจะมองเพียงไม่กี่ ในแต่ละครั้งกระบวนการคัดกรองสามารถให้คะแนนเอกภพได้ตามระดับชั้นเช่น 1-5 หรือ AF ขึ้นอยู่กับรุ่นนี้ทำให้กระบวนการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงได้ง่ายมากโดยการลงทุนในการลงทุนที่ได้รับการจัดอันดับสูงและขายโมเดลที่มีคะแนนต่ำมาก up ของกลยุทธ์เช่นยาวระยะสั้นและระยะสั้นเงินทุนที่ประสบความสำเร็จให้ตากระตือรือร้นในการควบคุมความเสี่ยงเนื่องจากลักษณะของรูปแบบของพวกเขา M กลยุทธ์ ost เริ่มต้นด้วยจักรวาลหรือเกณฑ์มาตรฐานและภาคการใช้งานและการชั่งน้ำหนักในอุตสาหกรรมในรูปแบบของพวกเขาซึ่งจะช่วยให้เงินในการควบคุมการกระจายการลงทุนในระดับหนึ่งโดยไม่กระทบกับรูปแบบของตัวเองกองทุน Quant มักจะทำงานบนพื้นฐานค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเพราะพวกเขา don t ต้องเป็นจำนวนมาก นักวิเคราะห์แบบดั้งเดิมและผู้จัดการผลงานที่จะเรียกใช้พวกเขาข้อดีของกลยุทธ์ Quant มีเหตุผลที่นักลงทุนจำนวนมากไม่เต็มกอดแนวคิดของการปล่อยให้กล่องดำทำงานการลงทุนของพวกเขาสำหรับทุกกองทุนที่ประสบความสำเร็จเงินออกมีเช่นเดียวกับหลายดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่โชคร้ายสำหรับชื่อเสียง quants เมื่อพวกเขาล้มเหลวพวกเขาล้มเหลวครั้งใหญ่การจัดการทุนระยะยาวเป็นหนึ่งในที่มีชื่อเสียงที่สุดกองทุนป้องกันความเสี่ยงในขณะที่มันถูกดำเนินการโดยบางส่วนของผู้นำทางวิชาการที่ยอมรับมากที่สุดและสองโนเบลอนุสรณ์ที่ได้รับรางวัลนักเศรษฐศาสตร์ Myron S Scholes และ Robert C Merton ในช่วงปี 1990 ทีมงานของพวกเขาสร้างผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยและดึงดูดทุนจากนักลงทุนทุกประเภท ไม่เพียง แต่ใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพ แต่ใช้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างการเดิมพันแบบ leveraged มหาศาลในทิศทางตลาดธรรมชาติที่มีระเบียบวินัยของยุทธศาสตร์ของพวกเขาสร้างจุดอ่อนที่นำไปสู่การล่มสลายของพวกเขาการบริหารจัดการทุนระยะยาวถูกเลิกกิจการและยุบเลิกในช่วงต้นปี 2000 แบบจำลองนี้ไม่รวมถึงความเป็นไปได้ที่รัฐบาลรัสเซียอาจผิดนัดชำระหนี้บางส่วนเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ขยายขึ้นโดย LTCM ที่สร้างความหายนะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการลงทุนอื่น ๆ ที่ยุบลงส่งผลกระทบต่อตลาดโลก , เรียกเหตุการณ์ที่น่าทึ่งในระยะยาว Federal Reserve ก้าวเข้ามาเพื่อช่วยและธนาคารอื่น ๆ และกองทุนรวมที่ลงทุนได้รับการสนับสนุน LTCM เพื่อป้องกันความเสียหายใด ๆ ต่อไปนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ปริมาณเงินสามารถล้มเหลวเช่นที่พวกเขาอยู่บนพื้นฐานของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่อาจ ไม่รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตในขณะที่ทีมควอนตัมที่แข็งแกร่งจะมีการเพิ่มแง่มุมใหม่ ๆ ต่อโมเดลต่อไปในอนาคต เหตุการณ์มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายอนาคตทุกครั้งที่เงิน Quant ยังสามารถกลายเป็นจมเมื่อเศรษฐกิจและตลาดกำลังประสบความผันผวนมากขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยสัญญาณซื้อและขายสามารถมาได้อย่างรวดเร็วว่าการหมุนเวียนสูงสามารถสร้างค่าคอมมิชชั่นสูงและเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษี เงินทุน Quant อาจเป็นอันตรายเมื่อมีการวางตลาดเป็นหลักฐานหรือมีพื้นฐานอยู่บนกลยุทธ์สั้น ๆ การคาดการณ์การชะลอตัวของการใช้ตราสารอนุพันธ์และการรวมแรงจูงใจอาจเป็นอันตรายการเลี้ยวผิดอาจนำไปสู่การระเบิดซึ่งมักจะทำให้ข่าวเกิดขึ้นได้ Bottom Line การลงทุนเชิงปริมาณ กลยุทธ์ได้พัฒนาจากกล่องดำกลับสำนักงานไปยังเครื่องมือการลงทุนหลักพวกเขาได้รับการออกแบบเพื่อใช้ความคิดที่ดีที่สุดในธุรกิจและคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ในการวางเดิมพันในตลาดพวกเขาสามารถประสบความสำเร็จมากถ้าแบบจำลองได้รวมทั้งหมด ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องและมีความว่องไวเพียงพอที่จะทำนายเหตุการณ์ในตลาดที่ผิดปกติบนฝั่งพลิกขณะที่ปริมาณเงินเป็นอย่างจริงจัง กลับมาทดสอบจนกว่าจะทำงานจุดอ่อนของพวกเขาคือการพึ่งพาข้อมูลในอดีตสำหรับความสำเร็จของพวกเขาในขณะที่การลงทุนเชิงปริมาณมีสถานที่ในตลาดสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความบกพร่องและความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ดี ความคิดที่จะรักษากลยุทธ์เชิงปริมาณเป็นรูปแบบการลงทุนและรวมกับกลยุทธ์แบบดั้งเดิมเพื่อให้เกิดการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินที่คงอยู่ใน Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น 1 มาตรการทางสถิติในการกระจายผลตอบแทนสำหรับ การรักษาความปลอดภัยที่กำหนดหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำรัฐสภาคองเกรสผ่านในปี 1933 เป็นพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนส่วนตัวและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ภาค US Bureau of Labor ตัวย่อสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินสำหรับ INR รูปีอินเดียสกุลเงินของ I ndia Rupee ถูกสร้างขึ้นจาก 1. การเสนอราคาครั้งแรกในสินทรัพย์ของ บริษัท ที่เป็นบุคคลล้มละลายจากผู้ซื้อที่สนใจที่ได้รับเลือกโดย บริษัท ที่ล้มละลายจากกลุ่มผู้เข้าร่วมประมูล Trading. Quantitative Trading คืออะไรการซื้อขายแบบ Quantitative Trading ประกอบด้วยการซื้อขายตามกลยุทธ์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ที่อาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์และการกระทืบจำนวนเพื่อระบุโอกาสทางการค้าเนื่องจากการค้าโดยทั่วไปโดยสถาบันการเงินและกองทุนเฮดจ์ฟันด์มักใช้ขนาดใหญ่และอาจเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหุ้นและหลักทรัพย์อื่น ๆ นับแสนหุ้นอย่างไรก็ตาม, การซื้อขายเชิงปริมาณจะกลายเป็นใช้กันโดยทั่วไปมากขึ้นโดยนักลงทุนรายย่อย BREAKING DOWN การซื้อขายเชิงปริมาณปริมาณและปริมาณเป็นสองส่วนข้อมูลที่ใช้กันมากขึ้นในการวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้เป็นปัจจัยหลักในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เทคนิคการซื้อขายเชิงปริมาณ ได้แก่ การค้าอัลกอริธึมการค้าความถี่สูงและ การเก็งกำไรทางสถิติเทคนิคเหล่านี้ลุกลามอย่างรวดเร็ว มีนักลงทุนเชิงปริมาณจำนวนมากคุ้นเคยกับเครื่องมือเชิงปริมาณเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และออสซิลเลเตอร์การซื้อขายเชิงปริมาณที่มากขึ้นผู้ค้ารายใหญ่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่คณิตศาสตร์และความพร้อมของฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับการตัดสินใจทางการค้าที่มีเหตุผล พ่อค้าใช้เทคนิคการซื้อขายและสร้างแบบจำลองของมันโดยใช้คณิตศาสตร์แล้วพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้แบบจำลองกับข้อมูลการตลาดที่ผ่านมาแบบจำลองนี้ได้รับการตรวจสอบย้อนกลับและได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพหากผลดีเกิดขึ้นระบบจะถูกใช้งานแบบเรียล - time ด้วยวิธีการทางการเงินที่แท้จริงวิธีที่สามารถอธิบายลักษณะการซื้อขายเชิงปริมาณได้ดีที่สุดโดยใช้การเปรียบเทียบพิจารณารายงานสภาพอากาศซึ่งนักอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ามีโอกาสเกิดฝนตก 90 ดวงในขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังส่องแสงนักอุตุนิยมวิทยาได้รับข้อสรุป counterintuitive นี้โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ จากเซ็นเซอร์ทั่วทั้งพื้นที่ A c การวิเคราะห์เชิงปริมาณเกี่ยวกับ omputerized พบว่ารูปแบบเฉพาะในข้อมูลเมื่อรูปแบบเหล่านี้ถูกเปรียบเทียบกับรูปแบบเดียวกันที่เปิดเผยในข้อมูลประวัติย้อนหลังและ 90 ครั้งจาก 100 ครั้งผลที่ตามมาคือฝนจะทำให้นักอุตุนิยมวิทยาสามารถสรุปข้อสรุปด้วยความมั่นใจ ผู้ค้าเชิงปริมาณใช้กระบวนการเดียวกันนี้กับตลาดการเงินเพื่อทำการตัดสินใจทางการค้าข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายเชิงปริมาณวัตถุประสงค์ของการซื้อขายคือการคำนวณความน่าจะเป็นที่ดีที่สุดของการดำเนินการทำกำไรจากการค้าผู้ค้าทั่วไปสามารถตรวจสอบวิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนหลักทรัพย์ที่ จำกัด ก่อนปริมาณข้อมูลที่เข้ามาท่วมท้นกระบวนการตัดสินใจการใช้เทคนิคการซื้อขายเชิงปริมาณจะช่วยเพิ่มขีด จำกัด นี้โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการติดตามตรวจสอบและตัดสินใจซื้อขายโดยอัตโนมัติอารมณ์ที่กำลังจะมาถึงคือปัญหาที่แพร่หลายมากที่สุดกับการซื้อขาย มันเป็นความกลัวหรือความโลภเมื่อการซื้อขาย, อารมณ์ทำหน้าที่ใน เพื่อที่จะยับยั้งความคิดที่มีเหตุผลซึ่งมักจะนำไปสู่การสูญเสียคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ไม่ได้มีอารมณ์เพื่อการค้าเชิงปริมาณช่วยขจัดปัญหานี้การซื้อขายเชิงปริมาณจะมีปัญหาของตลาดการเงินคือบางส่วนของหน่วยงานแบบไดนามิกมากที่สุดที่มีอยู่ดังนั้นรูปแบบการซื้อขายเชิงปริมาณจะต้อง เป็นแบบไดนามิกที่จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องผู้ค้าเชิงปริมาณจำนวนมากพัฒนารูปแบบที่มีผลกำไรชั่วคราวสำหรับสภาพตลาดที่พวกเขาได้รับการพัฒนา แต่พวกเขาล้มเหลวในที่สุดเมื่อภาวะตลาดเปลี่ยนคำสถิติ arbitrage stat - arb ครอบคลุมหลากหลายกลยุทธ์การลงทุนที่มักจะ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากความสมดุลทางสถิติความสัมพันธ์ระหว่างสองหรือมากกว่าหลักทรัพย์หลักทั่วไปคือความแตกต่างใด ๆ จากสมดุลเป็นผลชั่วคราวและเดิมพันที่ควรวางในกระบวนการย้อนกลับไปสมดุลของมัน caveat สำคัญของการซื้อขายคู่ stat - arb type คือความแตกต่างจาก equilibriu m เติบโตการค้าจะกลายเป็นที่ต้องการมากขึ้น แต่ในบางจุด divergence จะเติบโตขนาดใหญ่ที่จะต้องยอมรับว่าความสัมพันธ์สมดุลไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ถูกทำลายธรรมชาติเป็นที่ต้องการในการประมาณพลังของเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการกำหนดเหล่านี้ ความสัมพันธ์และการประเมินระยะเวลาของข้อสังเกตที่สมดุลออกจากตัวอย่างโพสต์นี้จะตรวจสอบอำนาจของการทดสอบทางสถิติที่เกี่ยวกับคู่ค้าสำหรับการทดสอบทางสถิติต่อไปนี้ ADF, BVR, HURST, PP, PGFF, JO - T และ JO - E หลักทั่วไปคือสำหรับสองหุ้นและพวกเขาสร้างนิ่งและโดยนิยามหมายถึงการย้อนกลับคู่ถ้าสมการต่อไปนี้ถือถ้าเป็นระหว่างและจากนั้นและมีร่วมเป็นค่าสัมประสิทธิ์ของการพลิกกลับหมายถึงการทดสอบทางสถิติ ต้องทำเพื่อตรวจสอบว่านี้เรียกว่าการทดสอบรากหน่วยถ้าชุดที่มีรากหน่วยมัน isn t เหมาะสำหรับการซื้อขายคู่มีหลายหน่วยทดสอบรากแต่ละรันการทดสอบที่แตกต่างกันใน resi dual process หนึ่งอาจถูกล่อลวงเพื่อประมาณแบบจำลองที่เหลือ AR 1 และตรวจสอบการใช้วิธีการถดถอยเชิงเส้นแบบเดิมโดยการคำนวณอัตราส่วนมาตรฐาน (t-ratio) อย่างไรก็ตาม Dicky and Fuller 1979 แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วน t ไม่เป็นไปตามการแจกแจง t, ดังนั้นการทดสอบความสำคัญที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อการทดสอบรากของหน่วย (unit root tests) เช่นเดียวกับทุกรุ่นมีการปิดการใช้งานเมื่อกำหนดขนาดหน้าต่างการฝึกอบรมหน้าต่างและรูปแบบยาวเกินไปอาจมีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องและปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ล่าสุดได้ช้า สั้นหน้าต่างและรูปแบบเฉพาะตอบสนองต่อเหตุการณ์ล่าสุดและลืมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้อย่างรวดเร็วนี้การค้าออกเป็นปัญหาในการทดสอบการรวมร่วมกันได้แสดงให้เห็นใน Clegg, M มกราคม 2014 เมื่อยังคงมีอยู่ของ cointegration ในการซื้อขายคู่ที่สำหรับหน้าต่างคงที่ ขนาดอำนาจของการทดสอบรากหน่วยส่วนใหญ่ลดลงตามที่มีแนวโน้มที่จะ 1 จากด้านล่างสำหรับ 250 จุดข้อมูลที่มีการระดมความร่วมมือของการทดสอบการตรวจสอบร่วมกันเพียงน้อยกว่า 25 ครั้ง Intuitiv ely นี้ทำให้รู้สึกช้าลงกระบวนการคือการกลับจุดข้อมูลเพิ่มเติมจะต้องดู reversion เป็นที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างที่อำนาจของการทดสอบรากหน่วยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของกระบวนการพื้นฐาน แต่ก็ไม่จำเป็นต้อง สำหรับการซื้อขายคู่ที่ประสบความสำเร็จซึ่งคู่ทั้งหมดที่ถูกรวมกันจะถูกระบุว่าเป็นสมบัติทางไฟฟ้าที่แตกต่างกันของการทดสอบรากของหน่วยส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องอะไรที่น่าสนใจคืออัตราการบวกเท็จดังนั้นคู่ที่ระบุว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ย้อนกลับไปเมื่อไม่ได้เป็นเช่นนั้น ผลที่ได้คือสร้างชุดเวลาร่วมที่ 1000 และมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอในชุดและในชุดตาม Clegg นี้คล้ายคลึงกับประเภทของคู่สต็อคที่พบในความเป็นจริงให้ทำซ้ำตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันและทดสอบเพื่อดู จำนวนครั้งที่ได้รับการจำแนกอย่างถูกต้องว่าเป็นแบบบูรณาการหมายถึง reverting โดยใช้การทดสอบต่างๆสำหรับ pValues ​​ที่แตกต่างกันในส่วนใหญ่ของการทดสอบ PP และ PGFF ดีกว่าวิธีอื่น W กระบวนการนี้มีผลย้อนกลับได้น้อยกว่า 0 85 การทดสอบ PP, PGFF, JO-E และ JO-T ระบุได้อย่างถูกต้องว่าเป็นกระบวนการร่วมกันซึ่งหมายความว่าสามารถย้อนกลับได้มากกว่า 75 ครั้งที่ pValue 0 01 สำหรับการกลับรายการที่อ่อนแอบางส่วน คู่ที่มีมากกว่า 0 95 ประสิทธิภาพของการทดสอบทางสถิติเป็นที่น่าเศร้าที่มีเพียง 250 จุดข้อมูลมันเป็นมูลค่าแบริ่งในใจว่า 250 จุดข้อมูลเป็นจำนวน approximatlythe ของวันทำการในปีและอาจจะบ่งบอกถึงวิธีการมากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เป็นสิ่งจำเป็นในกลยุทธ์การซื้อขายคู่ False Positive Tests. Nast ตามขั้นตอนเดียวกันระบุไว้สำหรับการทดสอบความถูกต้อง แต่เลือกในชุดเพื่อสร้างชุดข้อมูลเวลาที่ไม่ได้รับการรวมเข้าด้วยกันดูเปอร์เซ็นต์ของเส้นทางที่ได้รับรายงานว่าเป็นค่าผสมร่วม reverting. I ve ไม่เคยเห็นแผนภูมิในหนังสือข้อความนี้และรู้สึกประหลาดใจที่ผลทั้ง HURST และ BVR รายงานบวกเท็จมากขึ้นเป็นเพิ่มมากขึ้นกระบวนการ explodes มีโอกาสมากขึ้นการทดสอบคือการแสดง false positive. Thankfull y การทดสอบอื่น ๆ ทำงานในแบบที่สมเหตุสมผลโดยมีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยส่วนนี้ของการสอนเกี่ยวกับการใช้อัลกอริทึม NEAT อธิบายถึงวิธีการที่ genomes ถูกข้ามไปอย่างมีนัยสำคัญเพื่อรักษาข้อมูล topological ของตนและวิธีการที่ genomes กลุ่ม speciation สามารถถูกใช้เพื่อปกป้อง weak genomes กับข้อมูล topological ใหม่จากการกำจัดก่อนเวลาอันควรจากยีนก่อนที่จะมีพื้นที่ว่างของพวกเขาสามารถ optimised ส่วนแรกของการกวดวิชานี้สามารถพบได้ที่นี่ประวัติความเป็นมาของยีนผ่านตัวเลขนวัตกรรม 1 แสดงให้เห็นว่ามีการกลายพันธุ์สอง mutations เชื่อมโยงกลายพันธุ์และการกลายพันธุ์โหนด ซึ่งเพิ่มยีนใหม่ไว้ในจีโนมแต่ละครั้งที่มีการสร้างยีนใหม่ผ่านทางนวัตกรรมทอพอโลยีหมายเลขนวัตกรรมระดับโลกจะเพิ่มขึ้นและกำหนดให้กับยีนดังกล่าวหมายเลขนวัตกรรมระดับโลกจะติดตามแหล่งกำเนิดทางประวัติศาสตร์ของยีนแต่ละตัวถ้าสองยีนมีนวัตกรรมเดียวกัน หมายเลขแล้วพวกเขาต้องแสดง topology เดียวกันแม้ว่าน้ำหนักอาจแตกต่างกันนี้จะใช้ประโยชน์ในช่วงยีน crossover. Genome Crossover Mating. Genomes crossover ใช้เวลาสอง genomes แม่ช่วยให้เรียกพวกเขาและ B และสร้างจีโนมใหม่ช่วยให้เรียกเด็กเอายีนที่แข็งแกร่งจาก A และ B คัดลอกโครงสร้าง topological ใด ๆ ไปตามทางในยีนครอสโอเวอร์จากทั้งสอง genomes ถูกเรียงลำดับโดยใช้หมายเลขนวัตกรรมของพวกเขาสำหรับหมายเลขนวัตกรรมแต่ละยีนจากพ่อแม่ที่พอดีที่สุดจะถูกเลือกและแทรกเข้าไปในจีโนมของเด็กหากทั้งสอง genomes แม่มีความพร้อมเดียวกันยีนถูกสุ่มเลือกจากผู้ปกครองอย่างใดอย่างหนึ่งกับความน่าจะเป็นเท่ากันถ้านวัตกรรม หมายเลขนี้มีอยู่เฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่ายีนไม่สับสนหรือส่วนเกินและแสดงถึงนวัตกรรมด้าน topological ก็จะถูกแทรกลงในภาพด้านล่างภาพด้านล่างแสดงกระบวนการไขว้สำหรับสอง genomes ของการออกกำลังกายเดียวกันการคำนวณจะใช้เวลาทั้งหมด จีโนมในสระว่ายน้ำจีโนมที่กำหนดและพยายามที่จะแยกออกเป็นกลุ่มที่แตกต่างกันที่รู้จักกันเป็นสายพันธุ์จีโนมในแต่ละสายพันธุ์จะมีลักษณะคล้ายกัน y ของการวัดความคล้ายคลึงกันระหว่างสอง genomes เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าสอง genomes คล้ายกับพวกเขามาจากสายพันธุ์เดียวกันการวัดธรรมชาติที่จะใช้จะเป็นจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนักของจำนวนของยีนที่ผิดพลาดส่วนเกินที่เป็นตัวแทนของความแตกต่าง topological และความแตกต่างในน้ำหนักระหว่างการจับคู่ยีน ข้อดีของการแบ่งยีนไปเป็นชนิดคือในระหว่างขั้นตอนการวิวัฒนาการทางพันธุกรรมซึ่งจีโนมที่มีสมรรถภาพต่ำถูกกำจัดออกจากสระจีโนมทั้งหมดแทนที่จะมีจีโนมแต่ละตัว ต่อสู้เพื่อเป็นสถานที่กับทุกจีโนมอื่น ๆ ในสระว่ายน้ำจีโนมทั้งหมดที่เราสามารถทำให้มันต่อสู้กับสถานที่ของมันกับจีโนมของชนิดเดียวกันชนิดนี้วิธีการที่รูปแบบจากนวัตกรรมใหม่ topological ที่อาจไม่ได้ออกกำลังกายที่สูง แต่เนื่องจากไม่ มีน้ำหนักของมันจะดีที่สุดจะอยู่รอดการคัดแยกขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการสร้างสระว่ายน้ำจีโนมที่มี n สุ่ม genomes. Take จีโนมแต่ละและนำไปใช้กับ p การจำลองรูปแบบและการคำนวณสมรรถภาพของจีโนมกำหนดแต่ละจีโนมให้เป็นชนิดในแต่ละชนิดคัดลอกจีโนมที่ถอดยีนบางส่วนที่อ่อนแอลงเรื่อย ๆ แต่ละสายพันธุ์สุ่มเลือกจีโนมในสายพันธุ์เพื่อครอสโอเวอร์หรือ mutate ทำซ้ำทั้งหมดข้างต้นโพสต์ การเดินเรือ